ADX指标

  中文全称:平均趋向指数

  英文全称:Average Directional Index 或者Average Directional Movement Index

  ADX指数是反映趋向变动的程度,而不是方向的本身。国外投资者经常使用ADX指标,国内用的反而比较少,不过在编写交易系统时,经常用到ADX或者ATR指标判断盘整、振荡和单边趋势。

  平均趋向指标ADX是另一种常用的趋势衡量指标。 ADX 无法告诉你趋势的发展方向。可是,如果趋势存在, ADX 可以衡量趋势的强度。不论上升趋势或下降趋势, ADX 看起来都一样。 ADX 的读数越大,趋势越明显。

  衡量趋 势强度时,需要比较几天的 ADX 读数,观察 ADX 究竟是上升或下降。 ADX 读数上升,代表趋势转强;如果 ADX 读数下降,意味着趋势转弱。当 ADx 曲线向上攀升,趋势越来越强,应该会持续发展。

  如果 ADX 曲线下滑,代表趋势开始转弱,反转的可能性增加。单就 ADX 本身来说,由于指标落后价格走势,所以算不上是很好的指标,不适合单就 ADX 进行操作。可是,如果与其他指标配合运用, ADX 可以确认市场是否存在趋势,并衡量趋势的强度。

  adx指标定义

  TR = SUM(MAX(MAX(HIGH – LOW, ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))), ABS(LOW – REF(CLOSE, 1))), N)

  HD = HIGH – REF(HIGH, 1)

  LD = REF(LOW, 1) – LOW

  DMP = SUM(IF(HD>0 AND HD>LD, HD, 0), N)

  DMM = SUM(IF(LD>0 AND LD>HD, LD, 0), N)

  PDI = DMP*100/TR MDI = DMM*100/TR

  ADX = MA(ABS(MDI – PDI)/(MDI + PDI)*100, M)

  其中变量与函数定义如下:

  CLOSE:引用收盘价(在盘中指最新价)

  HIGH:引用最高价

  LOW:引用最低价

  REF(X, N):引用X在N个周期前的值

  ABS(X):求X的绝对值

  MAX(A, B):求A,B中的较大者

  SUM(X, N):得到X在N周期内的总和

  IF(C, A, B):如果C成立返回A,否则返回

  此外,PDI简记为+DI,MDI简记为-DI;参数:N=14(默认),M=14 (默认)。

  adx指标详解图解

adx指标详解图解

  在该例中,ADX指标在9月末至12月早期这段时间徘徊在20以下。从图中我们可以看到,欧元/瑞郎在这段时间一直维持在区间以内横盘整理。不过自1月份开始,ADX指标开始上行突破50一线,这显示汇价可能开启一段强趋势过程。

  接下来你将看到,欧元/瑞郎跌破区间底部支撑并开启强劲下行趋势。噢,这可是大约400点的下跌行情啊。

  现在,让我们看看下一例子

adx指标详解图解

  和第一个例子一样,ADX指标在相当长一段时间维持在20一线下方。在这段时间,欧元/瑞郎也维持在区间以内波动。随后,ADX指标上行突破50水平,而欧元/瑞郎则上破区间顶部阻力。

  汇价开启了强劲的上行趋势,这可是300点的升势。一切看上去就这么简单,不是吗?

  如果要指出使用ADX指标会遇到的问题,这可能是它并不能明确的告诉你,应该是买进还是卖出。它所告诉你的只是,汇价是否将会开启一轮强劲的趋势。

  一旦ADX开始再次跌破50,它可能意味着,上升趋势或下降趋势正开始走弱,而这时也可能是时候选择锁定获利了。

  如何运用ADX指标

  ADX 的运用分为两部分,首先利用走势图、趋势线或移动平均判断趋势的发展方向,然后 利用 ADX 判断该趋势的强度。关于交易的基本构想,我认为 日线图比较适用 ,因为盘中走势图的波动太剧烈,经常出现反复信号。

  ADX 的读数与发展方向都很重要。一般来说, ADX 读数为 30 或以上,趋势就可以视为强劲。

  如果 ADX 读数低于 20 (例如图 6-9 的 A 期与 B 期),代表市场动能偏弱。 期间内,行情来回游走,没有明显的方向。至于 20 与 30 之间,则属于中性读数 。 ADX 读数越高,趋势越明显。即使 ADX 下降,但只要读数高于 30 ,市场仍然具备相当动能。当 ADX 向上攀升,应该只顺着趋势方向操作。

  进场时,虽然最好等待行情折返,但如果 ADX 读数很大,就不太可能出现真正的折返走势。了解真正的市况,往往就可以挑选适当的系统。举例来说,采用某套系统来处理 ADx 低于 20 的市场,采用另一套系统处理 ADX 高于 30 的市场。

  1、ADX指数是反映趋向变动的程度,而不是方向的本身。

  2、进场与出场是采用+DI与-DI的穿越信号。 当红线向下穿绿线的时候,通常认为是趋势要存在的时候。

  3、当ADX的位置高于两条DI而方向发生改变,这是趋势反转的早期信号,可以以观望为主。

  4、如果ADX高于两条DI,而且读数明显偏高,这代表既有的趋势已经持续一段时间。这并不是建立反转行情的理想时机,因为信号很可能反复。换言之,ADX的读数偏高,相当于是超买/超卖。

  5、如果ADX同时低于两条DI,避免采用顺势交易的系统,因为趋势此时还不明显,要以观望为主。

  6、如果ADX的读数低于20~25,不论它与两条DI的相对位置如何,都避免采用顺势交易的系统,因为趋势此时还不明显,要以观望为主.

  7、例:在ADX为虚线,+DI为红线,-DI为绿线的前提下:红线上行,绿线下行,且虚线与上行线同行,则K值上涨;如果绿线上行,红线下行,且虚线与上行线同行,则K值下跌。

  8、通常情况下可以简单理解为:ADX线代表力量的强弱,+DI和-DI谁占优势随着力量一起上扬,那么就代表目前的走势向哪个方向发展。